Velike banke uvode finansijski AI: Troškovi zaštite od valutnog rizika mogu pasti više od 60%
Citi, HSBC, Deutsche Bank, Standard Chartered i Barclays među velikim su globalnim bankama koje sarađuju sa kompanijom Ant International na primjeni specijalizovanog AI modela za predviđanje novčanih tokova, upravljanje likvidnošću i zaštitu od promjena deviznih kurseva.
Vještačka inteligencija u bankama prelazi iz korisničke podrške i automatizacije administrativnih poslova u samo jezgro finansijskih operacija.
Finansijsko-tehnološka kompanija Ant International predstavila je unaprijeđenu verziju modela Falcon Time-Series Transformer 2.0, namijenjenog predviđanju novčanih tokova i devizne izloženosti kompanija i finansijskih institucija.
Prema podacima koje je objavio Reuters, Ant International je uspostavio saradnju sa šest velikih banaka, među kojima su Citi, HSBC, Deutsche Bank, Standard Chartered i Barclays.
Iz kompanije tvrde da preciznije predviđanje novčanih potreba i valutne izloženosti može smanjiti troškove deviznog hedžinga i raspoređivanja sredstava za više od 60 odsto.
Kako AI smanjuje troškove banaka i kompanija
Kompanije koje posluju na više tržišta svakodnevno primaju i plaćaju novac u različitim valutama. Da bi se zaštitile od promjene kurseva, one unaprijed kupuju ili prodaju valute, odnosno koriste različite instrumente deviznog hedžinga.
Problem nastaje kada kompanija pogrešno procijeni koliko će joj određene valute biti potrebno.
Ako očekivani novčani tok precijeni, kompanija može kupiti previše zaštite i nepotrebno povećati troškove. Ako ga potcijeni, dio poslovanja ostaje izložen promjenama kursa.
FalconTST analizira istorijske podatke o transakcijama, stanju na računima, poravnanjima i valutnim pozicijama, a zatim predviđa koliko će novca biti potrebno, kada će biti potreban i u kojoj valuti.
Za razliku od široko poznatih generativnih AI modela, koji prvenstveno obrađuju i stvaraju tekst, FalconTST je specijalizovan za vremenske serije i promjenljive numeričke podatke.
Preciznost predviđanja veća od 93 odsto
Ant International navodi da nova verzija modela postiže preciznost veću od 93 odsto u predviđanju novčanih tokova i devizne izloženosti.
Model se može koristiti za prognoze na satnom, dnevnom i sedmičnom nivou, što bankama omogućava da preciznije upravljaju deviznom likvidnošću i klijentima ponude povoljniju zaštitu od valutnih oscilacija.
Prema podacima sa platforme FalconTST, model ima oko 2,5 milijardi parametara i obrađuje obrasce iz približno 300 milijardi vremenskih podataka.
Ant International je model prvo koristio za sopstvene potrebe, a zatim je počeo da ga povezuje sa deviznim platformama velikih međunarodnih banaka.
Barclays, Citi i Standard Chartered već povezali svoje platforme
Barclays je FalconTST integrisao u platformu BARX NetFX, namijenjenu automatizovanom upravljanju deviznim rizikom, naročito u elektronskoj trgovini i platnoj industriji.
Citi je model povezao sa uslugom Fixed FX Rates, koja kompanijama omogućava da unaprijed zaključaju devizne kurseve. Citijevo rješenje podržava više od 70 valuta, a koristi se u avio-industriji, turizmu i elektronskoj trgovini.
U ranijem pilot-projektu sa jednom velikom azijskom avio-kompanijom troškovi valutne zaštite smanjeni su za oko 30 odsto, saopštio je Citi.
Standard Chartered koristi model zajedno sa svojom platformom SCALE, koja kompanijama i finansijskim institucijama omogućava upravljanje deviznom likvidnošću i prekograničnim plaćanjima 24 sata dnevno.
Bankarski AI više nije samo četbot
Značaj novog modela nije samo u mogućoj uštedi već i u tome što pokazuje da banke počinju da uvode vještačku inteligenciju u operacije koje direktno utiču na cijenu usluga, upravljanje kapitalom i finansijske rizike.
Dosadašnja primjena AI-ja u bankarstvu uglavnom je bila usmjerena na četbotove, otkrivanje prevara, provjeru dokumentacije, kreditne analize i automatizaciju korisničke podrške.
Sada se specijalizovani modeli uključuju u upravljanje likvidnošću i valutnim pozicijama, odnosno poslove koji su tradicionalno zahtijevali velike analitičke timove, složene statističke modele i značajne rezerve kapitala.
Preciznije prognoze bankama mogu omogućiti da efikasnije koriste raspoloživi novac, dok kompanije mogu dobiti niže troškove zaštite i veću predvidljivost prihoda i rashoda.
Ostaju pitanja kontrole i odgovornosti
Šira primjena ovakvih sistema istovremeno otvara pitanja kvaliteta podataka, pouzdanosti modela i odgovornosti za pogrešne prognoze.
Čak i veoma precizan model može pogriješiti tokom iznenadnih političkih, tržišnih ili geopolitičkih poremećaja, kada se istorijski obrasci više ne ponašaju na očekivani način.
Banke će zbog toga morati da zadrže ljudsku kontrolu i tradicionalne sisteme upravljanja rizikom, posebno kada AI modeli donose procjene koje utiču na velike valutne pozicije i likvidnost klijenata.
Ant International je međunarodna kompanija sa sjedištem u Singapuru i dio je šire Ant grupe, koju je osnovao kineski milijarder Džek Ma. Kompanija je prošlog mjeseca prikupila 1,2 milijarde dolara novog kapitala za nastavak međunarodnog širenja.
